Existe una curiosa leyenda urbana en Filadelfia relacionada con la estatua de Rocky. Se dice que ponerle la camiseta de un equipo a la estatua trae mala suerte a ese equipo.
Esta "maldición" ha sido asociada con resultados adversos para selecciones como la de Ecuador y la de Brasil. Incluso, Turismo de Pensilvania ha emitido un comunicado pidiendo que no se le coloque camisetas a la estatua.